2021/05/10 更新

写真a

ツカハラ　ヒデアツ
塚原　英敦
Hideatsu Tsukahara
所属
経済学部 経済学科 教授

学位

  • 統計学Ph.D.（博士） （ 1996年10月   米国イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 ）

  • 修士（経済学） （ 1990年3月   東京大学 ）

研究分野

  • 情報通信 / 統計科学

  • 自然科学一般 / 数学基礎

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス

  • 情報通信 / 統計科学

  • 自然科学一般 / 数学基礎

  • 自然科学一般 / 応用数学、統計数学

  • 人文・社会 / 公共経済、労働経済

▼全件表示

最終学歴

  • 米国イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校   大学院統計学科  

    1991年8月 - 1996年10月

    　 詳細を見る

    国名： アメリカ合衆国

 

主な担当科目

  • ＜学部＞統計学，経済統計論

  • ＜学部＞ゼミナール

  • ＜博士課程前期＞統計学研究A，統計学研究B，統計学演習

  • ＜博士課程後期＞統計学特殊研究A，統計学特殊研究B，統計学演習

 

論文

  • 接合関数モデルにおける統計的推測 査読

    塚原英敦

    統計数理   68 ( 1 )   5 - 24   2020年

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：日本語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • The empirical beta copula 査読

    Johan Segers, Masaaki Sibuya, Hideatsu Tsukahara

    Journal of Multivariate Analysis   155   35 - 51   2017年

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： doi:10.1016/j.jmva.2016.11.010

  • 接合分布関数（コピュラ）― その類型と理論の展望 ― 招待

    塚原英敦

    証券アナリストジャーナル   52 ( 3 )   23 - 32   2014年3月

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：日本語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    本稿の目的は，接合分布関数（コピュラ）の理論と応用について，数学上の技術的側面にはできるだけ深入りせずに，初等的な統計学の知識は仮定して，最新の展開まで概観することである。

  • Estimation of Distortion Risk Measures 査読

    Hideatsu Tsukahara

    JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS   12 ( 1 )   213 - 235   2014年

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    For the class of distortion risk measures, a natural estimator has the form of L-statistics. In this article, we investigate the large sample properties of general L-statistics based on weakly dependent data and apply them to our estimator. Under certain regularity conditions, which are somewhat weaker than the ones found in the literature, we prove that the estimator is strongly consistent and asymptotically normal. Furthermore, we give a consistent estimator for its asymptotic variance using spectral density estimators of a related stationary sequence. The behavior of the estimator is examined using simulation in two examples: inverse-gamma autoregressive stochastic volatility model and GARCH(1,1).

    DOI： doi: 10.1093/jjfinec/nbt005

  • Comments on: Inference in multivariate Archimedean copula models 招待 査読

    Hideatsu Tsukahara

    TEST   20 ( 2 )   287 - 289   2011年

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1007/s11749-011-0257-z

  • One-parameter families of distortion risk measures 査読

    Hideatsu Tsukahara

    Mathematical Finance   19   691 - 705   2009年

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • Some properties of distortion risk measures 査読

    Hideatsu Tsukahara

    Advances in Mathematical Economics   12   153 - 166   2009年

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1007/978-4-431-92935-2_6

  • 接合分布関数（コピュラ）の理論と応用 招待

    塚原　英敦

    北川源四郎・竹村彰通編 『21世紀の統計科学III: 数理・計算の統計科学』 東京大学出版会   3   111 - 146   2008年

    　詳細を見る

    記述言語：日本語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • リスク尺度 ― 理論と統計手法 招待 査読

    塚原　英敦

    リスクと保険   3   3 - 19   2007年

    　詳細を見る

    記述言語：日本語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • On the convergence of measurable processes and prediction processes 査読

    Hideatsu Tsukahara

    Illinois Journal of Mathematics   51 ( 4 )   1231 - 1242   2007年

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • Semiparametric estimation in copula models 査読

    Hideatsu Tsukahara

    Canadian Journal of Statistics   33   357 - 375   2005年

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • 接合分布関数とその応用 招待 査読

    塚原　英敦

    応用統計学   32 ( 2 )   77 - 88   2003年

    　詳細を見る

    記述言語：日本語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • 証券市場の完備性と不完備市場 査読

    塚原　英敦

    高橋一編『ジャフィージャーナル2001: 金融工学の新展開』, 東洋経済新報社   2001年

    　詳細を見る

    記述言語：日本語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • Empirical copulas and some applications

    Hideatsu Tsukahara

    Research Report No.27, The Institiute for Economic Studies, Seijo University   2000年12月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）  

  • A limit theorem for the prediction process under absolute continuity 査読

    Hideatsu Tsukahara

    Seminaire de Probabilites XXXIII, J. Azema, M. Emery, M. Ledoux and M. Yor (Eds.), Springer   1999年

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • One-sample estimation for generalized Lehmann's alternative models 査読

    Hideatsu Tsukahara, Ryozo Miura

    Statistica Sinica   3   83 - 101   1993年

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

  • A rank estimator in the two-sample transformation model with randomly censered data 査読

    Hideatsu Tsukahara

    Annals of the Institute of Statistical Mathematics   44   313 - 333   1992年

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

▼全件表示

書籍等出版物

  • 定量的リスク管理―基礎概念と数理技法―

    塚原英敦 訳者代表（ 担当： 共訳 ,  範囲: 5・6・7・10章，付録，序文，その他）

    共立出版  2008年7月 

    　詳細を見る

    記述言語：日本語 著書種別：学術書

    リスク管理の統計的基礎と手法を網羅した．

  • リスクマネジメント

    三浦良造　訳者代表（ 担当： 共訳 ,  範囲: 第16，17章）

    共立出版  2004年3月 

    　詳細を見る

    記述言語：日本語 著書種別：学術書